옵션운용입문
Frans de Weert 지음 ; 추정호, 구교진, 황보승우 [공]옮김
| 자료유형 | 단행본 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | 옵션운용입문 / Frans de Weert 지음 ; 추정호, 구교진, 황보승우 [공]옮김 |
| 개인저자 | De Weert, Frans. 추정호 구교진 황보승우 |
| 발행사항 | 서울 : 경문사, 2010 |
| 형태사항 | xiii, 142 p. : 삽화 ; 23 cm |
| 원서명 | (An) introduction to options trading |
| ISBN | 9788961053174 |
| 일반주기 | 부록: A. 옵션이 내가격으로 종료될 확률, -- B. 합성옵션의 분산 |
| 서지주기 | 참고문헌: p. 141-142 |
| 분류기호 | 332.632283 |
| 언어 | 한국어 |
목차
목차 일부
목차
역자 서문 = ⅲ
머리말 = ⅴ
감사의 글 = ⅶ
도입의 글 = xv
1장 옵션 = 1
1.1 사례 = 3
1.2 미국형 옵션과 유럽형 옵션 = 5
1.3 용어 정리 = 8
1.4 미국형 옵션의 조기 행사 = 11
1.5 수익 구조 = 13
1.6 풋-콜 패리티 = 14
2장 블랙-숄즈공식 = 19
2.1 변동성과 블랙-숄즈 공식 = 24...
역자 서문 = ⅲ
머리말 = ⅴ
감사의 글 = ⅶ
도입의 글 = xv
1장 옵션 = 1
1.1 사례 = 3
1.2 미국형 옵션과 유럽형 옵션 = 5
1.3 용어 정리 = 8
1.4 미국형 옵션의 조기 행사 = 11
1.5 수익 구조 = 13
1.6 풋-콜 패리티 = 14
2장 블랙-숄즈공식 = 19
2.1 변동성과 블랙-숄즈 공식 = 24...
목차 전체
목차
역자 서문 = ⅲ
머리말 = ⅴ
감사의 글 = ⅶ
도입의 글 = xv
1장 옵션 = 1
1.1 사례 = 3
1.2 미국형 옵션과 유럽형 옵션 = 5
1.3 용어 정리 = 8
1.4 미국형 옵션의 조기 행사 = 11
1.5 수익 구조 = 13
1.6 풋-콜 패리티 = 14
2장 블랙-숄즈공식 = 19
2.1 변동성과 블랙-숄즈 공식 = 24
2.2 금리와 블랙-숄즈 공식 = 25
2.3 미국형 옵션의 평가 = 28
3장 배당 = 29
3.1 선도거래 = 29
3.2 배당이 있는 주식에 대한 옵션의 평가 = 31
3.3 선도거래를 이용한 옵션 평가 = 32
3.4 옵션에 대한 배당 위험 = 33
3.5 합성 선도 거래 = 34
4장 내재 변동성 = 37
4.1 사례 = 39
4.2 투자 전략과 내재 변동성 = 40
5장 델타(Delta) = 43
5.1 델타 헤지 = 48
5.2 배당에 민감한 옵션 = 52
5.3 배당 지급 주식에 대한 미국형 콜옵션 = 53
6장 세가지 그릭(Greek) = 57
6.1 감마(Gamma) = 57
6.2 쎄타(Theta) = 61
6.3 베가(Vega) = 64
7장 옵션트레이더의 수익 = 69
7.1 콜옵션 매수의 동적 헤지 = 70
7.1.1 $1마다 동적 헤지 = 70
7.1.2 $2마다 동적 헤지 = 71
7.2 콜옵션 매도의 동적 헤지 = 73
7.2.1 $1마다 동적 헤지 = 73
7.2.2 $2마다 동적 헤지 = 75
7.3 동적 헤지의 수익공식 = 76
7.3.1 콜옵션 매수 = 76
7.3.2 콜옵션 매도 = 78
7.4 동적 헤지와 θ와의 관계 = 81
7.5 이자율이 양수일 때 동적헤지와 θ사이의 관계 = 83
7.6 결론 = 86
8장 실무에서의 옵션 그릭 = 89
8.1 감마와 베가의 상호 작용 = 89
8.2 옵션 그릭에 대한 기초자산 주식의 방향의 중요성 = 92
8.3 만기가 짧은 옵션의 핀위험(Pin risk) = 94
8.4 매도하기에 가장 위험한 옵션 = 95
9장 스큐(Skew) = 97
9.1 스큐란? = 97
9.2 스큐 현상의 원인 = 98
9.3 하락장에서 변동성이 상승하는 이유 = 99
10장 여러 가지 옵션 전략들 = 101
10.1 콜스프레드(Call spread) = 101
10.2 풋스프레드(Put spread) = 103
10.3 칼라(Collar) = 104
10.4 스트래들(Straddle) = 107
10.5 스트랭글(Strangle) = 109
11장 다양한 옵션 전략과 투자자의 선택 = 113
11.1 펀드 매니저의 입장 = 113
11.2 옵션과 상호소유 기업 = 114
11.3 기업 인수시의 옵션 = 116
11.4 보험사를 위한 리스크 리버설(risk reversals) = 117
11.5 선급 선도계약 = 118
11.6 근로자 상여 체계 = 121
11.7 주식 되사기 = 121
12장 두가지 이색 옵션 = 123
12.1 권토 옵션 = 123
12.2 합성 옵션(The composite option) = 128
13장 Repo(RP) = 131
13.1 RP의 예 = 132
13.2 기업 인수시의 RP = 132
13.3 RP가 옵션에 미치는 영향 = 133
13.4 현금으로 기업인수시 선도가격의 영향 = 134
부록 A 옵션이 내가격으로 종료될 확률 = 137
부록 B 합성옵션의 분산 = 139
참고문헌 = 141
역자 서문 = ⅲ
머리말 = ⅴ
감사의 글 = ⅶ
도입의 글 = xv
1장 옵션 = 1
1.1 사례 = 3
1.2 미국형 옵션과 유럽형 옵션 = 5
1.3 용어 정리 = 8
1.4 미국형 옵션의 조기 행사 = 11
1.5 수익 구조 = 13
1.6 풋-콜 패리티 = 14
2장 블랙-숄즈공식 = 19
2.1 변동성과 블랙-숄즈 공식 = 24
2.2 금리와 블랙-숄즈 공식 = 25
2.3 미국형 옵션의 평가 = 28
3장 배당 = 29
3.1 선도거래 = 29
3.2 배당이 있는 주식에 대한 옵션의 평가 = 31
3.3 선도거래를 이용한 옵션 평가 = 32
3.4 옵션에 대한 배당 위험 = 33
3.5 합성 선도 거래 = 34
4장 내재 변동성 = 37
4.1 사례 = 39
4.2 투자 전략과 내재 변동성 = 40
5장 델타(Delta) = 43
5.1 델타 헤지 = 48
5.2 배당에 민감한 옵션 = 52
5.3 배당 지급 주식에 대한 미국형 콜옵션 = 53
6장 세가지 그릭(Greek) = 57
6.1 감마(Gamma) = 57
6.2 쎄타(Theta) = 61
6.3 베가(Vega) = 64
7장 옵션트레이더의 수익 = 69
7.1 콜옵션 매수의 동적 헤지 = 70
7.1.1 $1마다 동적 헤지 = 70
7.1.2 $2마다 동적 헤지 = 71
7.2 콜옵션 매도의 동적 헤지 = 73
7.2.1 $1마다 동적 헤지 = 73
7.2.2 $2마다 동적 헤지 = 75
7.3 동적 헤지의 수익공식 = 76
7.3.1 콜옵션 매수 = 76
7.3.2 콜옵션 매도 = 78
7.4 동적 헤지와 θ와의 관계 = 81
7.5 이자율이 양수일 때 동적헤지와 θ사이의 관계 = 83
7.6 결론 = 86
8장 실무에서의 옵션 그릭 = 89
8.1 감마와 베가의 상호 작용 = 89
8.2 옵션 그릭에 대한 기초자산 주식의 방향의 중요성 = 92
8.3 만기가 짧은 옵션의 핀위험(Pin risk) = 94
8.4 매도하기에 가장 위험한 옵션 = 95
9장 스큐(Skew) = 97
9.1 스큐란? = 97
9.2 스큐 현상의 원인 = 98
9.3 하락장에서 변동성이 상승하는 이유 = 99
10장 여러 가지 옵션 전략들 = 101
10.1 콜스프레드(Call spread) = 101
10.2 풋스프레드(Put spread) = 103
10.3 칼라(Collar) = 104
10.4 스트래들(Straddle) = 107
10.5 스트랭글(Strangle) = 109
11장 다양한 옵션 전략과 투자자의 선택 = 113
11.1 펀드 매니저의 입장 = 113
11.2 옵션과 상호소유 기업 = 114
11.3 기업 인수시의 옵션 = 116
11.4 보험사를 위한 리스크 리버설(risk reversals) = 117
11.5 선급 선도계약 = 118
11.6 근로자 상여 체계 = 121
11.7 주식 되사기 = 121
12장 두가지 이색 옵션 = 123
12.1 권토 옵션 = 123
12.2 합성 옵션(The composite option) = 128
13장 Repo(RP) = 131
13.1 RP의 예 = 132
13.2 기업 인수시의 RP = 132
13.3 RP가 옵션에 미치는 영향 = 133
13.4 현금으로 기업인수시 선도가격의 영향 = 134
부록 A 옵션이 내가격으로 종료될 확률 = 137
부록 B 합성옵션의 분산 = 139
참고문헌 = 141
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