신용도 이론 = Introduction to credibility theory
홍종선, 전흥기 [공저]
| 자료유형 | 단행본 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | 신용도 이론 = Introduction to credibility theory / 홍종선, 전흥기 [공저] |
| 개인저자 | 홍종선 전흥기 |
| 발행사항 | 파주 : 自由, 2006 |
| 형태사항 | 416 p. : 삽화 ; 26 cm |
| ISBN | 8973385682 9788973385683 |
| 일반주기 | 부록: 1. 순보험료 산출. 2. 순보험료 산정의 기대값 원칙. 3. 보험요율의 세분화. 4. 건강보험에 신용도 이론 적용. 5. 지급준비금 통계적 추산법의 산출방법. 6. 주요확률분포표 색인 : p.413-416 |
| 서지주기 | 참고문헌 : p.406-412 |
| 분류기호 | 519.5024368 |
| 언어 | 한국어 |
목차
목차 일부
목차
제1부 통계학과 손해함수
1 확률과 확률변수 = 3
1.1 표본공간 = 3
1.2 확률 = 5
1.2.1 확률의 정의 = 5
1.2.2 유한 표본공간 = 8
1.3 조건부확률과 독립 = 10
1.3.1 조건부확률 = 10
1.3.2 사상의 독립 = 17
1.4 확률변수와 누적분포함수 = 20
1.5 밀도함수 = 24
1.5.1 이산형 확률변수 = 24...
제1부 통계학과 손해함수
1 확률과 확률변수 = 3
1.1 표본공간 = 3
1.2 확률 = 5
1.2.1 확률의 정의 = 5
1.2.2 유한 표본공간 = 8
1.3 조건부확률과 독립 = 10
1.3.1 조건부확률 = 10
1.3.2 사상의 독립 = 17
1.4 확률변수와 누적분포함수 = 20
1.5 밀도함수 = 24
1.5.1 이산형 확률변수 = 24...
목차 전체
목차
제1부 통계학과 손해함수
1 확률과 확률변수 = 3
1.1 표본공간 = 3
1.2 확률 = 5
1.2.1 확률의 정의 = 5
1.2.2 유한 표본공간 = 8
1.3 조건부확률과 독립 = 10
1.3.1 조건부확률 = 10
1.3.2 사상의 독립 = 17
1.4 확률변수와 누적분포함수 = 20
1.5 밀도함수 = 24
1.5.1 이산형 확률변수 = 24
1.5.2 연속형 확률변수 = 26
1.6 기대값과 적률 = 29
1.6.1 평균 = 29
1.6.2 분산 = 30
1.6.3 확률변수의 함수의 기대값 = 32
1.6.4 조건부 기대값 = 33
1.6.5 적률과 적률모함수 = 34
1.7 연습문제 = 38
2 확률분포 = 45
2.1 이산형 분포 = 45
2.1.1 이산형 균일분포 = 45
2.1.2 베르누이분포 = 47
2.1.3 이항분포 = 48
2.1.4 초기하분포 = 51
2.1.5 포아송분포 = 53
2.1.6 기하분포 = 57
2.1.7 음이항분포 = 60
2.2 연속형 분포 = 63
2.2.1 연속형 균일분포 = 63
2.2.2 정규분포 = 65
2.2.3 지수분포 = 70
2.2.4 감마분포 = 72
2.2.5 베타분포 = 75
2.2.6 기타 분포들 = 77
2.3 확률분포들간의 관계 = 79
2.3.1 이항분포와 포아송분포의 관계 = 79
2.3.2 이항분포의 정규근사 = 80
2.3.3 포아송분포의 정규근사 = 80
2.3.4 포아송분포와 지수분포의 관계 = 81
2.4 연습문제 = 82
3 손해함수와 추정량 = 85
3.1 추정량 = 86
3.2 제곱오차 손해함수 = 87
3.3 절대오차 손해함수 = 89
3.4 상수 손해함수 = 94
3.5 다른 손해함수 = 95
3.6 추가 논의 = 97
3.7 연습문제 = 98
제2부 신용도 이론
4 독립하에 이산형 빈도 - 손해액 모형 = 103
4.1 초개 순보험료 추정값 = 104
4.2 수정된 순보험료 추정값과 예측분포 = 106
4.3 추가 논의 = 109
4.4 연습문제 = 111
5 제한된 변동 신용도 접근방법 = 113
5.1 서론 = 113
5.2 수학적 기초이론 = 113
5.3 완전 신용도 접근방법 = 116
5.3.1 완전 신용도 원리 = 116
5.3.2 완전 신용도 공식 = 116
5.3.3 예제 = 118
5.3.4 완전 신용도를 위하여 요구되는 보상건수의 최소 기대값 = 119
5.3.5 완전 신용도 접근방법 요약 = 120
5.4 부분적인 신용도 접근방법 = 120
5.4.1 부분 신용도 원리 = 120
5.4.2 부분 신용도 공식 = 121
5.4.3 부분 신용도 예제 = 122
5.4.4 부분 신용도 접근방법 요약 = 122
5.5 추가 논의 및 요약 = 123
5.6 연습문제 = 124
6 뷸만 접근방법 = 127
6.1 서론 = 127
6.2 뷸만의 접근법의 기본 요소 = 127
6.2.1 뷸만의 신용도 공식 = 127
6.2.2 가설 평균 = 128
6.2.3 가설 평균의 분산 = 129
6.2.4 처리 분산 = 132
6.2.5 처리 분산의 기대값 = 132
6.2.6 신용도 추정 = 134
6.2.7 뷸만 접근방법 요약 = 136
6.3 신용도 요인의 특성 = 137
6.4 뷸만 추정량의 추가 예제 = 137
6.5 총분산의 성분 = 140
6.6 뷸만 모형의 실제 적용 = 140
6.6.1 일반적 접근 = 141
6.5.2 일반적 접근의 요약 = 144
6.6.3 뷸만 추정값을 구하는 소프트웨어의 사용 = 145
6.6.4 기타 방법 = 146
6.7 신용도 요인을 계산하는 두 종류의 동일한 방법 = 147
6.8 기타 = 149
6.9 연습문제 = 151
7 뷸만-스트라웁 모형 = 159
7.1 서론 = 159
7.2 확률분포를 알고 있을 때 한명의 보험가입자에 대한 모형 = 159
7.2.1 기본 원리 = 159
7.2.2 예제 = 161
7.3 둘 이상의 보험가입자들에 대한 모형 = 163
7.3.1 기본 원리 = 163
7.3.2 예제 = 165
7.3.3 요약 = 169
7.3.4 분산 추정값이 만약 음인 경우 = 170
7.4 반모수적 추정 = 170
7.5 연습문제 = 173
8 신용도와 베이지안 추론 = 175
8.1 서론 = 175
8.2 결합사전분포 = 175
8.2.1 베르누이 예제 = 176
8.2.2 포아송 예제 = 177
8.2.3 정규분포 예제 = 178
8.3 신용도와 결합분포 = 180
8.3.1 베르누이 예제 재검토 = 181
8.3.2 포아송 예제 재검토 = 182
8.3.3 정규분포 예제 재검토 = 184
8.4 신용도와 지수족 = 185
8.4.1 지수족 = 185
8.4.2 뷸만과 베이지안 추정량이 동등할 조건 = 186
8.4.3 뷸만과 베이지안 추정량을 구하는 대안적 방법 = 186
8.5 베이지안 방법론의 결과 요약 = 187
8.5.1 모수 = 187
8.5.2 확률변수 = 187
8.5.3 순보험료 추정 = 187
8.5.4 예제 6.1의 재검토 = 188
8.6 연습문제 = 189
9 연속형 손해액이 고려될 보상건수 - 보상액 모형 = 195
9.1 서론 = 195
9.2 예측분포 = 195
9.3 보험 보상건수 분석 = 196
9.4 보상액 분석 = 197
9.5 이단계 모형 = 199
9.6 순보험료 추정량 = 200
9.7 뷸만 모형을 사용한 대안적 순보험료 추정 = 201
9.8 8장과 9장의 요약 = 203
9.9 뷸만과 베이지안 접근의 장점과 단점 = 203
9.10 연습문제 = 205
10 신용도와 최소제곱 = 211
10.1 서론 = 211
10.2 선형근사 예제 = 211
10.3 선형근사 이론 = 212
10.4 연습문제 = 216
제3부 보험 이론
11 보험료(Premium) = 221
11.1 대수의 법칙과 수지상등의 원칙 = 221
11.2 보험료 산정의 일반적 요건 = 223
11.3 보험료 산정의 실용적 원칙 = 228
11.4 보험료 산정의 이론적 원칙 = 231
11.5 경험요율 = 235
11.5.1 경험요율의 의의 = 235
11.5.2 신용도 이론 = 236
11.5.3 베이즈정리 = 241
11.5.4 경험요율의 산출 = 246
11.5.5 무사고 할인 = 253
11.5.6 그룹 경험요율 = 259
12 통계분석 = 263
12.1 보험계리사로서 필요한 통계기법 = 263
12.2 통계분석 = 265
13 지급준비금 = 277
13.1 지급준비금의 의의 = 277
13.2 지급준비금 산출의 체계 = 279
13.2.1 지급준비금의 종류 = 279
13.2.2 지급준비금 산출의 제방식 = 281
13.3 통계적 이론 = 282
13.4 통계적 추산법 = 292
13.4.1 통계적 추산법의 개요 = 292
13.4.2 보험금 통계만을 사용하는 방법 = 294
13.4.3 건수 통계 및 보험금 통계를 사용하는 방법 = 306
13.5 지급준비금과 보험계리사 = 313
부록 = 317
Ⅰ. 순보험료 산출 = 319
Ⅱ. 순보험료 산정의 기대값 원칙 = 336
Ⅲ. 보험요율의 세분화 = 340
Ⅳ. 건강보험에 신용도 이론 적용 = 348
Ⅴ. 지급준비금 통계적 추산법의 산출방법 = 380
Ⅵ. 주요확률분포표 = 400
Ⅶ. 참고문헌 = 406
제1부 통계학과 손해함수
1 확률과 확률변수 = 3
1.1 표본공간 = 3
1.2 확률 = 5
1.2.1 확률의 정의 = 5
1.2.2 유한 표본공간 = 8
1.3 조건부확률과 독립 = 10
1.3.1 조건부확률 = 10
1.3.2 사상의 독립 = 17
1.4 확률변수와 누적분포함수 = 20
1.5 밀도함수 = 24
1.5.1 이산형 확률변수 = 24
1.5.2 연속형 확률변수 = 26
1.6 기대값과 적률 = 29
1.6.1 평균 = 29
1.6.2 분산 = 30
1.6.3 확률변수의 함수의 기대값 = 32
1.6.4 조건부 기대값 = 33
1.6.5 적률과 적률모함수 = 34
1.7 연습문제 = 38
2 확률분포 = 45
2.1 이산형 분포 = 45
2.1.1 이산형 균일분포 = 45
2.1.2 베르누이분포 = 47
2.1.3 이항분포 = 48
2.1.4 초기하분포 = 51
2.1.5 포아송분포 = 53
2.1.6 기하분포 = 57
2.1.7 음이항분포 = 60
2.2 연속형 분포 = 63
2.2.1 연속형 균일분포 = 63
2.2.2 정규분포 = 65
2.2.3 지수분포 = 70
2.2.4 감마분포 = 72
2.2.5 베타분포 = 75
2.2.6 기타 분포들 = 77
2.3 확률분포들간의 관계 = 79
2.3.1 이항분포와 포아송분포의 관계 = 79
2.3.2 이항분포의 정규근사 = 80
2.3.3 포아송분포의 정규근사 = 80
2.3.4 포아송분포와 지수분포의 관계 = 81
2.4 연습문제 = 82
3 손해함수와 추정량 = 85
3.1 추정량 = 86
3.2 제곱오차 손해함수 = 87
3.3 절대오차 손해함수 = 89
3.4 상수 손해함수 = 94
3.5 다른 손해함수 = 95
3.6 추가 논의 = 97
3.7 연습문제 = 98
제2부 신용도 이론
4 독립하에 이산형 빈도 - 손해액 모형 = 103
4.1 초개 순보험료 추정값 = 104
4.2 수정된 순보험료 추정값과 예측분포 = 106
4.3 추가 논의 = 109
4.4 연습문제 = 111
5 제한된 변동 신용도 접근방법 = 113
5.1 서론 = 113
5.2 수학적 기초이론 = 113
5.3 완전 신용도 접근방법 = 116
5.3.1 완전 신용도 원리 = 116
5.3.2 완전 신용도 공식 = 116
5.3.3 예제 = 118
5.3.4 완전 신용도를 위하여 요구되는 보상건수의 최소 기대값 = 119
5.3.5 완전 신용도 접근방법 요약 = 120
5.4 부분적인 신용도 접근방법 = 120
5.4.1 부분 신용도 원리 = 120
5.4.2 부분 신용도 공식 = 121
5.4.3 부분 신용도 예제 = 122
5.4.4 부분 신용도 접근방법 요약 = 122
5.5 추가 논의 및 요약 = 123
5.6 연습문제 = 124
6 뷸만 접근방법 = 127
6.1 서론 = 127
6.2 뷸만의 접근법의 기본 요소 = 127
6.2.1 뷸만의 신용도 공식 = 127
6.2.2 가설 평균 = 128
6.2.3 가설 평균의 분산 = 129
6.2.4 처리 분산 = 132
6.2.5 처리 분산의 기대값 = 132
6.2.6 신용도 추정 = 134
6.2.7 뷸만 접근방법 요약 = 136
6.3 신용도 요인의 특성 = 137
6.4 뷸만 추정량의 추가 예제 = 137
6.5 총분산의 성분 = 140
6.6 뷸만 모형의 실제 적용 = 140
6.6.1 일반적 접근 = 141
6.5.2 일반적 접근의 요약 = 144
6.6.3 뷸만 추정값을 구하는 소프트웨어의 사용 = 145
6.6.4 기타 방법 = 146
6.7 신용도 요인을 계산하는 두 종류의 동일한 방법 = 147
6.8 기타 = 149
6.9 연습문제 = 151
7 뷸만-스트라웁 모형 = 159
7.1 서론 = 159
7.2 확률분포를 알고 있을 때 한명의 보험가입자에 대한 모형 = 159
7.2.1 기본 원리 = 159
7.2.2 예제 = 161
7.3 둘 이상의 보험가입자들에 대한 모형 = 163
7.3.1 기본 원리 = 163
7.3.2 예제 = 165
7.3.3 요약 = 169
7.3.4 분산 추정값이 만약 음인 경우 = 170
7.4 반모수적 추정 = 170
7.5 연습문제 = 173
8 신용도와 베이지안 추론 = 175
8.1 서론 = 175
8.2 결합사전분포 = 175
8.2.1 베르누이 예제 = 176
8.2.2 포아송 예제 = 177
8.2.3 정규분포 예제 = 178
8.3 신용도와 결합분포 = 180
8.3.1 베르누이 예제 재검토 = 181
8.3.2 포아송 예제 재검토 = 182
8.3.3 정규분포 예제 재검토 = 184
8.4 신용도와 지수족 = 185
8.4.1 지수족 = 185
8.4.2 뷸만과 베이지안 추정량이 동등할 조건 = 186
8.4.3 뷸만과 베이지안 추정량을 구하는 대안적 방법 = 186
8.5 베이지안 방법론의 결과 요약 = 187
8.5.1 모수 = 187
8.5.2 확률변수 = 187
8.5.3 순보험료 추정 = 187
8.5.4 예제 6.1의 재검토 = 188
8.6 연습문제 = 189
9 연속형 손해액이 고려될 보상건수 - 보상액 모형 = 195
9.1 서론 = 195
9.2 예측분포 = 195
9.3 보험 보상건수 분석 = 196
9.4 보상액 분석 = 197
9.5 이단계 모형 = 199
9.6 순보험료 추정량 = 200
9.7 뷸만 모형을 사용한 대안적 순보험료 추정 = 201
9.8 8장과 9장의 요약 = 203
9.9 뷸만과 베이지안 접근의 장점과 단점 = 203
9.10 연습문제 = 205
10 신용도와 최소제곱 = 211
10.1 서론 = 211
10.2 선형근사 예제 = 211
10.3 선형근사 이론 = 212
10.4 연습문제 = 216
제3부 보험 이론
11 보험료(Premium) = 221
11.1 대수의 법칙과 수지상등의 원칙 = 221
11.2 보험료 산정의 일반적 요건 = 223
11.3 보험료 산정의 실용적 원칙 = 228
11.4 보험료 산정의 이론적 원칙 = 231
11.5 경험요율 = 235
11.5.1 경험요율의 의의 = 235
11.5.2 신용도 이론 = 236
11.5.3 베이즈정리 = 241
11.5.4 경험요율의 산출 = 246
11.5.5 무사고 할인 = 253
11.5.6 그룹 경험요율 = 259
12 통계분석 = 263
12.1 보험계리사로서 필요한 통계기법 = 263
12.2 통계분석 = 265
13 지급준비금 = 277
13.1 지급준비금의 의의 = 277
13.2 지급준비금 산출의 체계 = 279
13.2.1 지급준비금의 종류 = 279
13.2.2 지급준비금 산출의 제방식 = 281
13.3 통계적 이론 = 282
13.4 통계적 추산법 = 292
13.4.1 통계적 추산법의 개요 = 292
13.4.2 보험금 통계만을 사용하는 방법 = 294
13.4.3 건수 통계 및 보험금 통계를 사용하는 방법 = 306
13.5 지급준비금과 보험계리사 = 313
부록 = 317
Ⅰ. 순보험료 산출 = 319
Ⅱ. 순보험료 산정의 기대값 원칙 = 336
Ⅲ. 보험요율의 세분화 = 340
Ⅳ. 건강보험에 신용도 이론 적용 = 348
Ⅴ. 지급준비금 통계적 추산법의 산출방법 = 380
Ⅵ. 주요확률분포표 = 400
Ⅶ. 참고문헌 = 406
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