제1장. 기초금융자산과 선도거래
1. 금융시장의 구조 = 3
2. 환율과 외환 = 5
2.1 외환의 개념 = 5
2.2 환율표시방법 = 5
2.3 외환시장 = 7
2.4 외환거래의 형태 = 23
2.5 외환포지션과 환위험 = 42
2.6 환위험관리 = 43
【 참고자료】최근 외국환은행의 외환파생거래 동향 = 52
3. 금리와 채권 = 81
3.1 금리 = 81
3.2 채권 = 84
3.3 채권가격과 수익률 = 99
3.4 채권가격의 변동성 = 105
3.5 채권운용전략 = 109
3.6 선도금리계약 = 111
제2장. 금융선물거래
1. 개념 = 115
1.1 금융선물거래의 도입배경 = 119
1.2 금융선물의 주요 특징 = 123
1.3 선물 계약명세 = 128
1.4 선물거래의 기능 = 132
2. 금융선물상품의 주요 계약조건 = 134
2.1 통화선물 = 134
2.2 금리선물 = 139
2.3 중장기금리선물계약 = 151
2.4 주가지수선물계약 = 164
3. 선물가격 결정이론 = 172
3.1 선물의 이론가격 = 173
3.2 장기금리선물의 가격 = 182
3.3 단기금리선물의 가격 = 186
3.4 통화선물의 가격 = 191
3.5 주가지수선물의 가격 = 196
4. 금융선물 거래의 활용 = 200
4.1 거래의 목적 = 200
4.2 헤지거래 = 202
4.3 투기거래 = 240
5. 우리나라의 금융선물거래 = 250
5.1 금리선물거래 = 250
5.2 통화선물거래 = 267
5.3 주가지수선물거래 = 282
제3장. 옵션거래
1. 개념 = 311
1.1 콜옵션과 풋옵션 = 312
1.2 옵션의 매입자와 매도자 = 313
1.3 기초자산과 옵션행사 = 313
1.4 만기일 = 314
1.5 발전과정 = 314
2. 옵션의 종류 = 316
3. 옵션계약의 주요 내용 = 317
4. 옵션의 가격 = 323
4.1 프리미엄 = 323
4.2 내재가치와 시간가치 = 324
4.3 옵션가격 결정요소 = 330
5. 옵션거래의 손익구조 = 336
5.1 콜옵션 매입자와 매도자 = 336
5.2 풋옵션 매입자와 매도자 = 338
5.3 옵션거래의 결제 = 339
6. 옵션가격 결정이론
6.1 옵션가격의 범위 = 341
6.2 옵션가격결정 모형 = 347
7. 옵션거래의 활용 = 366
7.1 단순투기거래 = 367
7.2 선물과 옵션의 합성포지션 = 373
7.3 스프레드거래 = 381
7.4 컴비네이션 = 396
7.5 차익거래 = 402
7.6 헤지거래 = 409
7.7 옵션포지션 관리 = 424
8. 장외 옵션거래 = 432
8.1 장외 금리옵션 = 433
8.2 장외 통화옵션 = 442
【참고자료】키코(KIKO), 스노우볼(Snowball) 등 비정형 통화옵션 = 446
9. 우리나라의 옵션거래 = 469
9.1 금리옵션 = 469
9.2 통화옵션 = 471
9.3 주가지수옵션과 주식옵션 = 473
제4장. 스왑거래
1. 이자율스왑 = 483
2. 통화스왑 = 492
3. 신용스왑 = 501
3.1 신용부도스왑(CDC ; Credit Default Swap) = 502
3.2 TRS(Total Return Swap) = 506
3.3 CLN(Credit Linked Note) = 509
3.4 합성 CDO = 511
부록: 연습문제
1. 기초금융자산과 선도거래 = 519
2. 금융선물거래 = 530
3. 옵션거래 = 557
4. 스왑거래 = 577
<모범답안 및 해설> = 585
참고문헌 = 613
찾아보기 = 615
1. 금융시장의 구조 = 3
2. 환율과 외환 = 5
2.1 외환의 개념 = 5
2.2 환율표시방법 = 5
2.3 외환시장 = 7
2.4 외환거래의 형태 = 23
2.5 외환포지션과 환위험 = 42
2.6 환위험관리 = 43
【 참고자료】최근 외국환은행의 외환파생거래 동향 = 52
3. 금리와 채권 = 81
3.1 금리 = 81
3.2 채권 = 84
3.3 채권가격과 수익률 = 99
3.4 채권가격의 변동성 = 105
3.5 채권운용전략 = 109
3.6 선도금리계약 = 111
제2장. 금융선물거래
1. 개념 = 115
1.1 금융선물거래의 도입배경 = 119
1.2 금융선물의 주요 특징 = 123
1.3 선물 계약명세 = 128
1.4 선물거래의 기능 = 132
2. 금융선물상품의 주요 계약조건 = 134
2.1 통화선물 = 134
2.2 금리선물 = 139
2.3 중장기금리선물계약 = 151
2.4 주가지수선물계약 = 164
3. 선물가격 결정이론 = 172
3.1 선물의 이론가격 = 173
3.2 장기금리선물의 가격 = 182
3.3 단기금리선물의 가격 = 186
3.4 통화선물의 가격 = 191
3.5 주가지수선물의 가격 = 196
4. 금융선물 거래의 활용 = 200
4.1 거래의 목적 = 200
4.2 헤지거래 = 202
4.3 투기거래 = 240
5. 우리나라의 금융선물거래 = 250
5.1 금리선물거래 = 250
5.2 통화선물거래 = 267
5.3 주가지수선물거래 = 282
제3장. 옵션거래
1. 개념 = 311
1.1 콜옵션과 풋옵션 = 312
1.2 옵션의 매입자와 매도자 = 313
1.3 기초자산과 옵션행사 = 313
1.4 만기일 = 314
1.5 발전과정 = 314
2. 옵션의 종류 = 316
3. 옵션계약의 주요 내용 = 317
4. 옵션의 가격 = 323
4.1 프리미엄 = 323
4.2 내재가치와 시간가치 = 324
4.3 옵션가격 결정요소 = 330
5. 옵션거래의 손익구조 = 336
5.1 콜옵션 매입자와 매도자 = 336
5.2 풋옵션 매입자와 매도자 = 338
5.3 옵션거래의 결제 = 339
6. 옵션가격 결정이론
6.1 옵션가격의 범위 = 341
6.2 옵션가격결정 모형 = 347
7. 옵션거래의 활용 = 366
7.1 단순투기거래 = 367
7.2 선물과 옵션의 합성포지션 = 373
7.3 스프레드거래 = 381
7.4 컴비네이션 = 396
7.5 차익거래 = 402
7.6 헤지거래 = 409
7.7 옵션포지션 관리 = 424
8. 장외 옵션거래 = 432
8.1 장외 금리옵션 = 433
8.2 장외 통화옵션 = 442
【참고자료】키코(KIKO), 스노우볼(Snowball) 등 비정형 통화옵션 = 446
9. 우리나라의 옵션거래 = 469
9.1 금리옵션 = 469
9.2 통화옵션 = 471
9.3 주가지수옵션과 주식옵션 = 473
제4장. 스왑거래
1. 이자율스왑 = 483
2. 통화스왑 = 492
3. 신용스왑 = 501
3.1 신용부도스왑(CDC ; Credit Default Swap) = 502
3.2 TRS(Total Return Swap) = 506
3.3 CLN(Credit Linked Note) = 509
3.4 합성 CDO = 511
부록: 연습문제
1. 기초금융자산과 선도거래 = 519
2. 금융선물거래 = 530
3. 옵션거래 = 557
4. 스왑거래 = 577
<모범답안 및 해설> = 585
참고문헌 = 613
찾아보기 = 615